RELATÓRIO 227 - HYDRODYNAMIC LIMIT FOR A CLASS OF EXCLUSION TYPE PROCESSES WITH CONDUCTANCES IN DIMENSION GREATER THAN ONE

Autores:
Tertuliano Franco (IMPA)
Glauco Valle (DME/IM-UFRJ)
Lançamento: 2009

RELATÓRIO 226 - A BAYESIAN TERM TRUCTURE MODELING USING HEAVY-TAILED DISTRIBUTIONS

Autores:
Carlos A. Abanto-Valle (DME/IM-UFRJ)
Víctor H. Lachos (IMECC-UNICAMP)
Pulak Ghosh (Indian Institute of Management)
Lançamento: 2009

RELATÓRIO 225 - BAYESIAN ANALYSIS OF HEAVY-TAILED STOCHASTIC VOLATILITY IN MEAN MODEL USING SCALE MIXTURES OF NORMAL DISTRIBUTIONS

Autores:
Carlos A. Abanto-Valle (DME/IM-UFRJ)
Helio S. Migon (DME/IM-UFRJ)
Víctor H. Lachos (IMECC-UNICAMP)
Lançamento: 2009

RELATÓRIO 224 - PAIR-COPULAS MODELING IN FINANCE

Autores:
Beatriz Vaz de Melo Mendes (COPPEAD & DME/IM-UFRJ)
Mariângela Mendes Semeraro (COPPEAD & IM-UFRJ)
Ricardo P. Câmara Leal (COPPEAD-UFRJ)
Lançamento: 2009

RELATÓRIO 223 - NONLINEAR REGRESSION MODELS BASED ON SCALE MIXTURES OF SKEW-NORMAL DISTRIBUTIONS

Autores:
Aldo M. Garay (IMECC-UNICAMP)
Víctor H. Lachos (IMECC-UNICAMP)
Carlos A. Abanto-Valle (DME/IM-UFRJ)
Lançamento: 2009

RELATÓRIO 222 - COMPARISON OF CLASSICAL AND BAYESIAN APPROACHES FOR INTERVENTION ANALYSIS IN STRUCTURAL MODELS

Autores:
Thiago R. Santos (DE/ICEx-UFMG)
Glaura C. Franco (DE/ICEx-UFMG)
Dani Gamerman (DME/IM-UFRJ)
Lançamento: 2009

RELATÓRIO 221 - A SEMIPARAMETRIC BAYESIAN APPROACH TO EXTREME VALUE ESTIMATION 

Autores:
Fernando F. Nascimento (DME/IM-UFRJ)
Dani Gamerman (DME/IM - UFRJ)
Hedibert Freitas Lopes (University of Chicago, USA)
Lançamento: 2009