RELATÓRIO 137 - IMPROVING FINANCIAL RISK ASSESSMENT THROUGH DEPENDENCY.
Autores:
Beatriz Vaz de Melo Mendes (DME/IM-UFRJ)
Alba Regina Moretti
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 136 - SOBRE A NÃO EXISTÊNCIA DOS ESTIMADORES DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA: UMA APLICAÇÃO NA ESTIMAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO
Autores:
Lilian Abramovitz
Beatriz Vaz de Melo Mendes (DME/IM/-UFRJ)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 135 - BAYESIAN MODELING OF JOINT REGRESSIONS FOR THE MEAN OF THE COVARIANCE MATRIX.
Autores:
Edilberto Cepeda (IM-UFRJ)
Dani Gamerman (DME/IM-UFRJ)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 134 - STOCHASTICH PRODUCTION FRONTIER: A BAYESIAN APPROACH.
Autores:
Helio S. Migon (DME/IM & COPPE-UFRJ)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 133 - TIME-VARYING COVARIANCE STRUCTURES IN CURRENCY MARKETS.
Autores:
Hedibert F. Lopes (DME/IM-UFRJ)
Omar Aguillar (Merryl Lynch-Qualitative Research)
Mike West (Duke Univ.)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 132 - MODEL UNCERTAINTY IN FACTOR ANALYSIS.
Autores:
Hedibert F. Lopes (DME/IM-UFRJ)
Mike West (Duke Univ.)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 131 - META-ANALYSIS FOR LONGITUDINAL DATA MODELS USING MULTIVARIATE MIXTURE PRIORS
Autores:
Hedibert F. Lopes (DME/IM-UFRJ)
Peter Müller (Duke Univ.)
Gary L. Rosner (Duke Univ.)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 130 - BAYESIAN FORECASTING AND INFERENCE IN LATENT STRUCTURE FOR THE BRAZILIAN INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX
Autores:
Gabriel Huerta (CIMA-México)
Hedibert F. Lopes (DME/IM-UFRJ)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 129 - BAYESIAN MODELING OF VARIANCE HETEROGENEITY IN NORMAL REGRESSION MODELS
Autores:
Edilberto Cepeda (IM/UFRJ)
Dani Gamerman (DME/IM-UFRJ)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 128 - BAYESIAN APPROACH TO HYBRID SPLINES NONPARAMETRIC REGRESSION
Autores:
Ronaldo Dias (UNICAMP)
Dani Gamerman (DME/IM-UFRJ)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 127 - REGIONAL DIFERENCES IN FACTOR PRODUCTIVITIES OF BRAZILIAN AGRICULTURE: A BAYESIAN SPACE VARYING PARAMETER APPROACH
Autores:
Juliano J. Assunção (UFMG & PUC-RJ)
Dani Gamerman (DME/IM-UFRJ)
Renato M. Assunção (UFMG)
Lançamento: 2000
RELATÓRIO 126 - COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO
Autores:
Flávia Landim (DME/IM/UFRJ)
João R. T. Mello Neto (IF/UFRJ)
Lançamento: 1999
RELATÓRIO 125 - SMALL AREA ESTIMATION FOR BINARY DATA VIA BAYESIAN HIERARCHICAL MODELS
Autores:
Fernando A. S. Moura (DME/IM/UFRJ)
Helio S. Migon (DME/IM & COPPE - UFRJ)
Marco Antônio R. Ferreira (DME/IM/UFRJ)
Lançamento: 1999
RELATÓRIO 124 - ANÁLISE ESTATISTÍCA DE UM PLANO PILOTO DA PERCEPÇÃO PÚBLICA SOBRE BIOTECNOLOGIA NO BRASIL
Autores:
Dani Gamerman (DME/IM/UFRJ)
Erika Medici
Lilian Abramovitz
Marina Paez (DME/IM/UFRJ)
Lançamento: 1999
RELATÓRIO 123 - CALCULANDO MEDIDAS DE RISCO, USANDO A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA APLICAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO
Autores:
Beatriz Vaz de Melo Mendes (DME/IM/UFRJ)
Lançamento: 1999
RELATÓRIO 122 - MCMC IN ECONOMETRICS
Autores:
Dani Gamerman (DME/IM/UFRJ)
Lançamento: 1999
RELATÓRIO 121 - A BAYESIAN ANALYSIS OF RELIABILITY IN ACCELERATED LIFE TESTS USING GIBBS SAMPLER
Autores:
Néli Maria Costa Matos (IME)
Helio S. Migon (DME/IM & COPPE - UFRJ)
Lançamento: 1999
RELATÓRIO 120 - PREDCTING IN-HOSPITAL DEATH AFTER MYOCARDIAL INFARCTION: A BAYESIAN BINARY REGRESSION MODEL
Autores:
Aparecida D. P. Souza (UNESP)
Helio S. Migon(IM/COPPE/UFRJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 119 - ANÁLISE DOS ERROS AMOSTRAIS DE INDICADORES EDUCACIONAIS OBTIDOS ATRAVÉS DE DADOS DA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS
Autores:
Ruben Klein (LNCC- RJ)
Fernando A. S. Moura (DME/IM/UFRJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 118 - SMALL AREA ESTIMATION USING SURVEY DATA AND MULTILEVEL MODELS
Autores:
David Holt (Office for National Statistics, London - UK)
Fernando A. S. Moura (DME/IM/UFRJ)
Lançamento:1998
RELATÓRIO 117 - DYNAMIC HIERARCHICAL MODELS: AN EXTENSION TO MATRIX - VARIATE OBSERVATIONS
Autores:
Flavia Landim (IM/UFRJ)
Dani Gamerman (IM/UFRJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 116 - BAYESIAN ANALYSIS OF ECONOMETRIC TIME SERIES MODELS USING HYBRID INTEGRATION RULES
Autores:
Dani Gamerman (IM/UFRJ)
Ajax R. B. Moreira (IPEA - RJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 115 - KREIN CONDITION IN PROBABILISTIC MOMENT PROBLEMS
Autores:
Jordan Stoyanov - (IM/UFRJ - International Stochastics Community The World)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 114 - INVERSE GAUSSIAN DISTRIBUTION AND THE MOMENT PROBLEM
Autores:
Jordan Stoyanov - (IM/UFRJ - Bulgarian Academy of Sciences)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 113 - PROBABILITY SPACES WITH PRESCRIBED INDEPENDENCE/DEPENDENCE STRUCTURE
Autores:
Jordan Stoyanov - (IM/UFRJ - International Stochastics Community The World)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 112 - AIDS NO ESPÍRITO SANTO: QUESTÕES ESTATÍSTICAS
Autores:
Marco Antonio Rosa Ferreira - (DME/IM/UFRJ)
Adelmo Inácio Bertolde - (DEST/UFES)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 111 - AN ADAPTIVE RESAMPLING SCHEME FOR CYCLE ESTIMATION
Autores:
Alexandra Mello Schmidt - (IPEA/PNPE - RJ)
Dani Gamerman - (DME/IM/UFRJ)
Ajax R. B. Moreira - (IPEA/RJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 110 - DYNAMIC GENERALIZED LINEAR MODELS: A. REVIEW
Autores:
Marco A. R. Ferreira - (DME/IM/UFRJ)
Dani Gamerman - (DME/IM/UFRJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 109 - FINANCIAL MODELING USING SAMPLING-IMPORTANCE RESAMPLING
Autores:
Beatriz Vaz de M. Mendes - (DME/IM/UFRJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 108 - ESTRUCTURACIÓN ÓPTIMA DE CARTERAS DE INVERSIONES EN MERCADOS EMERGENTES LATINOAMERICANOS
Autores:
Fernando Rolfi Quineche Reyna - (DEE/PUC - RJ)
Beatriz Vaz de M. Mendes - (DME/IM/UFRJ)
Antonio Marcos Duarte Júnior - Banco Pactual S.A. - RJ
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 107 - REGRESSÃO ROBUSTA NO S-PLUS
Autores:
Victor Teixeira de Almeida - (DME/IM/UFRJ)
Beatriz Vaz de M. Mendes - (FMR/IM /UFRJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 106 - BAYESIAN FORECASTING (THE LEVELS) OF VECTOR AUTOREGRESSIVE LOG-TRANSFORMED TIME SERIES SERIES.
Autores:
Hedibert F. Lopes (DME/IM/UFRJ)
Ricardo S. Ehlers (EST/UFPR)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 105 - FATORES DE BAYES PARA REGRESSÃO MULTIVARIADA USANDO PRIORIS IMPRÓPRIAS
Autores:
Maria Ivanilde Araraujo Cavalcante - (COPPE/UFRJ e DE/UA)
Basílio de Bragança Pereira (COPPE/UFRJ e IM/UFRJ)
Lançamento: 1998
RELATÓRIO 104 - ROBUST ESTIMATION FOR ARCH MODELS
Autores:
Beatriz Vaz de Mello Mendes ( UFRJ - IM)
Lançamento:1997
RELATÓRIO 103 - ESTIMAÇÃO CONJUNTA DOS PARÂMETROS DE UM MODELO MULTIVARIADO CONTEMPORÂNEO PERIÓDICO AUTO-REGRESSIVO - PAR(P)
Autores:
Aílton de Mesquita Vieira (SEMA/SERLA-PNUD_MPO-ABC-COPPE/UFRJ)
Basílio de Bragança Pereira ( UFRJ - IM/COPPE)
Lançamento: 1997
RELATÓRIO 102 - ROBUSTENESS PROPERTIES OF ARCH MODELS ESTIMATES
Autores:
Beatriz Vaz de Mello Mendes ( UFRJ - IM)
Lançamento: 1997
RELATÓRIO 101 - ON THE DISTRIBUITION OF THE INCUBATION PERIOD FOR AIDS PATIENTS
Autores:
Basílio de Bragança Pereira ( UFRJ - IM/COPPE)
Lançamento: 1997
RELATÓRIO 100 - SEPARATE FAMILIES OF HYPOTHESES 100- SEPARATE FAMILIES OF HYPOTHESES 100- SEPARATE FAMILIES OF HYPOTHESES
Autores:
Basílio de Bragança Pereira ( UFRJ - IM/COPPE)
Lançamento: 1997
RELATÓRIO 99 - DETERMINAÇÃO DO NÚMERO ÓTIMO DE ITERAÇÕES NO CÁLCULO DE IM-ESTIMADORES
Autores:
Victor Teixeira de Almeida - (UFRJ-IM)
Beatriz Vaz de Melo Mendes - (UFRJ-IM)
Lançamento: 1996
RELATÓRIO 98 - UMA APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE SÉRIES TEMPORAIS EM CONTROLE DE PROCESSOS
Autores:
Basílio de Bragança Pereira - (UFRJ - IM/COPPE)
Luis Guillermo Coca Velarde - (UFRJ - COPPE
Lançamento: 1996
RELATÓRIO 97 - LINEAR PROCEDURES FOR IDENTIFICATION AND PARAMETER ESTIMATION OF TIME SERIES MODELS IN HYDROLOGY
Autores:
Basílio de Bragança Pereira - UFRJ-IM-COPPE
Paulo Roberto de Holanda Sales - Eletrobrás/UERJ
Lançamento: 1996
RELATÓRIO 96 - MÉTODOS AUTOMÁTICOS DE PREVISÃO PARA SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIADAS
Autores:
Basílio de Bragança Pereira - UFRJ-IM-COPPE
Enivaldo Carvalho da Rocha - UFPE
Lançamento: 1996
RELATÓRIO 95 - TEMPORAL AGGREGATION IN DYNAMIC LINEAR MODELS
Autores:
Alexandra Mello Schmidt - UFRJ - IM
Dani Gamerman - UFRJ - IM
Lançamento: 1996
RELATÓRIO 94 - BASES TEÓRICAS PARA DESMEMBRAR A PROPORÇÃO DE UMA CATEGORIA LITOLÓGICA EM PROPORÇÕES DE SUBCATEGORIAS, A PARTIR DO SEMIVARIOGRAMA IMBRICADO DE VARIÁVEL INDICADORA.
Autores:
Cláudio Bettini - IM-UFRJ
Lançamento: 1996
RELATÓRIO 93 - BAYESIAN INFERENCE USING S-PLUS: THE SAMPLING-IMPORTENCE RESAMPLING TECHNIQUE
Autores:
Beatriz Vaz de Melo Mendes - IM-UFRJ
Lançamento: 1996
RELATÓRIO 92 - ROBUSTNESS ASPECTS OF ARCH REGRESSION MODELS ESTIMATES
Autores:
Beatriz Vaz de Melo Mendes - IM-UFRJ
Lançamento: 1996
RELATÓRIO 91 - FUNÇÃO DE RESPOSTA A IMPULSO EM MODELOS AUTOREGRESSIVOS
Autores:
Hedibert Freitas Lopes - IM-UFRJ
Hélio dos Santos Migon - IM - UFRJ
Lançamento: 1996
